Индикаторы и осцилляторы

Индикаторы и осцилляторы – это инструменты, которые помогают определить преобладающий тренд и настроение участников рынка, а также используются для определения точек разворота и поиска точек для открытия и закрытия сделок.
Наиболее популярными индикаторами являются:

  • Скользящие средние: SMA / WMA / EMA
  • Полосы Боллинджера

Некоторые из наиболее популярных осцилляторов:

  • MACD
  • RSI

Скользящие средние – основной индикатор для определения тенденций. Когда цена инструмента находится выше скользящей средней, считается что движение подходит для покупок, а когда ниже – для продаж. Это очень простой, но очень эффективный инструмент.

На картинке выше мы видим три средних - простую, экспоненциальную и взвешенную с периодом 50.

Скользящие средние используются для выявления направления текущего тренда. Каждый тип скользящей средней рассчитывается путем усреднения числа последних ценовых значений. Скользящие средние могут быть рассчитаны на основе цены закрытия, цены открытия, максимальной и минимальной цены (чаще всего используется цена закрытия Close).
Для выявления значимых уровней, долгосрочных поддержек и сопротивлений, а также крупных трендов, используются 50-дневная, 100 дневная и 200-дневные скользящие средние.

Основной торговый сигнал по скользящей средней появляется в тот момент, когда цены пересекают индикатор. Сигнал продажи появляется тогда, когда цена пересекает среднюю сверху вниз. Это говорит о том, что рынок теряет обороты и недостаточно эффективен по сравнению с скользящей средней.

Сигнал на покупку напротив, возникает в тот момент, когда цена актива пересекает скользящую среднюю снизу вверх. Это указывает на то, что цена растет более быстрыми темпами, чем индикатор. По этой причине, подобная ситуация, как правило, рассматривается в качестве потенциальной возможности открыться на покупку.

Торговые сигналы на нескольких скользящих средних

Трейдеры часто устанавливают несколько скользящих средних на одном и том же ценовом графике. Одна из них называется быстрой скользящей средней и имеет меньший период (меньшее количество точек данных для расчета), а другая - медленной. Естественно, что быстрая скользящая средняя будет более волатильной, чем медленная.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера представляют собой скользящую среднюю и две линии выше и ниже нее. Эти линии рассчитываются по стандартному отклонению от скользящей средней, поэтому чем более волатильный рынок – тем шире диапазон между полосами Боллинджера.

Давайте определимся с тем, когда мы должны ожидать роста и покупать, а когда лучше всего продавать инструмент, на основании полос Боллинджера.

Тенденция к повышению

  • Если восходящий тренд силен, он всегда достигает верхней полосы канала. Достижение верхней полосы и отсутствие резкой коррекции говорит о том, что покупательская активность остается сильной и мы должны покупать.
  • Когда цена корректируется в рамках восходящего тренда, она должна удержаться выше средней линии. Если так и произошло, а затем цена вновь пошла вверх к верхней границе, нужно открываться на повышение.
  • Во время восходящего тренда цена не должна достигнуть уровня нижней полосы; если это произошло, значит, тренд замедляется и возможен разворот тенденции.

Тенденция к понижению

  • Если нисходящий тренд силен он всегда достигает нижней полосы канала. Достижение нижней полосы и отсутствие резкой коррекции говорит о том, что покупательская активность остается слабой и мы должны продавать.
  • Когда цена корректируется в рамках нисходящего тренда, она должна удержаться ниже средней линии. Если так и произошло, а затем цена вновь пошла вниз к нижней границе, нужно открываться на понижение.
  • Во время нисходящего тренда цена не должна достигнуть уровня верхней полосы; если это произошло, значит, тренд замедляется и возможен разворот тенденции.

Осцилляторы

Осцилляторы получили свое название из-за того, что они колеблются (напоминая движениями синусоиду) вокруг горизонтальной линии, называемой линией баланса. Это линия является нулевой отметкой, где отсутствует импульс как на рост, так и на падение.

Характеристики осцилляторов

  • Они определяют, когда цена восприимчива к коррекции (другими словами, вы будете знать момент завершения преобладающего тренда).
  • Дает сигнал к продаже в зоне перекупленности и сигнал на покупку в зоне перепроданности.
  • Показывает расхождение между ценой на графике и показаниями осциллятора, что бывает полезным при принятии торговых решений

MACD

Индикатор MACD разработал Джеральд Аппель. Он показывает разность двух экспоненциальных скользящих средних, а также накладывает на эту разность 9-периодную среднюю, называемую сигнальной линией.

В настоящее время, стандартные настройки индикатора MACD выглядат так: 12-26-9. Здесь 12 и 26 – это две основные экспоненциальные средние, а 9 – период сигнальной линии.

Результатом является плавный осциллятор, который может подавать сигналы к открытию сделки: пересечение нулевой линии, дивергенция, пересечение сигнальной линии в перекупленности или перепроданности.

Давайте рассмотрим торговые сигналы, которые генерируются с помощью MACD.

Сигнал на покупку формируется в том случае, когда синяя линия MACD пересекает вверх сигнальную линию MACD (красная). Аналогичным образом, когда синяя линия пересекает красную вниз, появляется сигнал к продаже.

Также можно думать о сделках в том случае, когда синяя линия пересекает уровень нуля. Сигнал к покупке генерируется, когда синяя линия становится выше нулевой линии, а к продаже – когда она пересекает ноль сверху вниз.

Также важным элементом стратегии торговли на MACD является поиск дивергенций и конвергенций, которые могут своевременно предупредить нас об окончании текущего тренда.

RSI (индекс относительной силы)
Индикатор RSI представляет собой технический индикатор импульса, который сравнивает величину недавнего роста относительно недавнего падения и определяет моменты, когда базовый актив перекуплен или перепродан.

RSI, вероятно, является одним из наиболее распространенных осцилляторов, стандартный период – 14. Если значение RSI падает ниже отметки 30, мы говорим об уровне перепроданности. Это означает, что падение рынка затянулось, и есть вероятность возникновения обратного (бычьего) движения, то есть, имеется возможность для покупки.

С другой стороны, если значение RSI растет выше 70, то мы говорим о перекупленности инструмента. Данный сигнал свидетельствует о том, что уровень сопротивления для данного актива находится очень близко или уже был достигнут, и скорость укрепления инструмента может упасть. Трейдеры интерпретируют такой сигнал как возможность для продажи.

Помните, что вы значительно повышаете свои шансы на успех, если используете торговые сигналы в рамках основного тренда.